Opções de tradestation backtesting

- suporte a fluxos de dados de baixa latência múltiplos (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados) - gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implementação de estratégia: - opções, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados C e backtesting e otimização baseados da estratégia - a execução múltipla dos corretores suportou, negociando sinais convertidos em ordens de FIX QuantFACTORY - Solução de solução de backtesting / strategy da gerência de dados / backtesting da instituição-classe: - QuantDEVELOPER - estrutura e IDE para estratégias negociando desenvolvimento debugging backtesting e optimization, Disponível como um plug-in do Visual Studio - QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou de baixa latência de provedores e intercâmbios - QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas - multi-asset, Dados de baixa latência de período, múltiplos corretores suportados Gestão de dados de classe institucional / backtesting / solução de implantação de estratégia: - OpenQuant - C e VisualBasic sistema de nível de portfólio backtesting e negociação, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, WFA etc. Feeds suportados - QuantTrader - ambiente de negociação de produção - QuantBase - gerenciamento de dados centralizado - QuantRouter - roteamento de dados e pedidos Solução de multi-asset, múltiplos feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS Fornecendo uma interface JDBC, por exemplo Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL, etc - os clientes podem usar o IDE para script sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou eles podem usar sua própria estratégia IDE - Gerenciamento de dados de classe / backtesting / solução de implantação de estratégia: - solução multi-asset (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads derivados personalizados) , Backtesting e otimização - execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens de FIX (IB, JPMorgan, FXCM, etc.) Plataforma de software dedicada integrada com dados de Tradestations para backtesting e auto-trading: - dados diários intraday (Análise técnica), apoio à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a ETFs de ações norte-americanas, futuros, índices norte-americanos, ações alemãs, índices alemães, sem forex para clientes de corretagem da Tradestation - 249,95 mensais para não - (Plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) - 299,95 mensais para profissionais (plataforma de software Tradestation somente, sem corretagem) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, (Análise técnica) - link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer DDE compatível Feed, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance. ) - taxa única 279 para a edição Standard ou 339 para a edição Professional Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - backtesting e negociação do sistema de nível de portfólio, multi-asset, testes de nível intraday, otimização, Auto-trading em linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparado para co-location de servidor - nativo FXCM e Interactive Brokers suporte - suporte gratuito FXCM, 100 por mês para plataforma IB, contacte Salesseertrading para outras opções Plataforma de software dedicado para Backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), C scripting - extensões de software suportado - manipulação de feeds de dados, execução da estratégia, etc 799 por licença, 150 taxa anual após a plataforma de software dedicado para backtesting, otimização, atribuição de desempenho e análise: - Axioma ou dados de terceiros - análise fatorial, modelagem de risco, análise do ciclo de mercado Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (Análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização - Turtle Edition - backtesting motor, gráficos, relatórios, testes de EoD - Professional Edition - mais editor de sistema, análise de pé frente, estratégias intraday, testes multi-threaded etc. - Pro Edition Plus - mais gráficos de superfície 3D, scripting etc - Edição de Construtor - IB API, depurador etc - Turtle Edition 990 - Edição Profissional 1.990 - Edição Pro Plus 2.990 - Edição Construtor 3.990 Plataforma de software dedicado para backtesting e auto - - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc - melhor para backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica) - link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros - dados De arquivos de texto, eSignal, Google Finanças, Yahoo finance, IQFeed e outros - funcionalidade básica (funcionalidade EoD) - livre - funcionalidade avançada - locação de 50 / mês ou 995 licença de vida Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: - melhor para Backtesting baseados em preços de sinais (análise técnica), apoiando estratégias diárias / intraday, testes de nível de carteira e otimização, gráficos, visualização, relatórios personalizados - suporta C e Visual Basic - link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e muito mais. ) - licença perpétua - 499 - leasing 50 por mês Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização de nível de portfólio, gráficos, relatórios personalizados - sinais técnicos e também fundamentais (Suporte a provedores de dados múltiplos e corretores) Plataforma dedicada de software para backtesting e auto-trading: - suporte a estratégias diárias / intraday, testes de nível de portfólio e otimização - melhor para backtesting Preços baseados em sinais (análise técnica) - compilação de dados para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31 anos, forex a partir de 1983, etc.) - preços de 45 / mês para 295 / mês Disponibilidade de dados) Plataforma de software dedicada para backtesting e auto-trading: - usa a linguagem MQL4, usada principalmente para negociar mercado forex - suporta múltiplos corretores forex e feeds de dados - suporta gerenciamento de múltiplas contas Plataforma de software dedicado para backtesting e auto-trading: (Análise técnica), suporte à linguagem de programação EasyLanguage - suporte a vários feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal, etc.), suporte direto para Multicharts Pro 9,900 (feed de dados da Bloomberg Thomson Reuters, etc.) Ferramenta de backtesting baseada na Web para testar estratégias de escolha de ações: - ETFs de ações dos EUA (diariamente) - ponto - Em tempo de dados fundamentais desde 1999 - longo / curto estratégias, preços / fundamentais impulsionado sinais - Designer - 139 / mês - Manager - 199 / month - funcionalidade completa Backtesting ferramenta baseada na Web para testar stock picking estratégias: - US estoques (diariamente) Dados fundamentais desde 1988 - preços / sinais fundamentais impulsionados - Estrategista - 995 / ano (dados desde 2000, 10 portfólios salvos) - Gerente - 1.995 / ano - (funcionalidade completa, dados desde 1988, 50 portfólios salvos) Web (Daily / intraday), desde 1998, dados de QuantQuote - dados do forex de FXCM - suportando Trader Interactive Brokers para a troca viva a correia fotorreceptora baseou a ferramenta backtesting: - Os estoques dos EU e os preços de ETFs (diário / intraday) Desde 2002 - dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas) - suporte a Interactive Brokers para negociação ao vivo Ferramentas de backtesting baseadas na Web: - simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992 - dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs - Simple Momentum and Estratégias de coleta de ações de Valor Simples Ferramenta de backtesting baseada na Web: - até 25 anos de dados para 49 estoques Futures e SP500 - caixa de ferramentas em Python e Matlab - Quantiacs hospeda competições de negociação algorítmica com investimentos variando de 500k a 1 milhão Estratégias de alocação de ativos e estratégias de alocação de ativos: - múltiplos fatores de patrimônio com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado, vários universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco - estratégias de alocação de ativos backtests, mistura de alocação de ativos e picking de fatores em um portfólio MATLAB - Linguagem de alto nível e ambiente interativo para computação estatística e gráficos: - computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc. - preço sob consulta aqui Ambiente de software livre para computação estatística e gráficos, muitos quants preferem usá-lo para sua arquitetura aberta excepcional e flexibilidade: - facilidade de tratamento e armazenamento de dados eficazes, facilidades gráficas para análise de dados, facilmente estendida via pacotes - Extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfolio, portfolioSim, backtest, etc. Linguagem de programação open source livre, arquitetura aberta, flexível, facilmente estendida via pacotes: - extensões recomendadas - pandas (Python Data Analysis Library) BacktestingXL Pro é um add-in para construir e testar suas estratégias de negociação no Microsoft Excel 2018 e 2017: - os usuários podem usar o VBA para construir estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é Opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão - suporta pirâmide, limitação de posição de curto / longo prazo, cálculo de comissões, monitoramento de patrimônio, controle de saída de dinheiro, personalização de preço de compra / venda - múltiplo desempenho / risco Relatórios - 74,95 para BacktestingXL Pro Ferramenta de backtesting baseada na Web: - simples de usar, ferramenta de backtesting baseada na web de nível de entrada para testar força relativa e estratégias de média móvel em ETFs - vários tipos de estratégias para funcionalidade de backtesting completa gratuita 34,99 mensal FactorWave É simples de usar a ferramenta de backtesting baseada na web para o fator investir: - permite ao usuário misturar vários ETF / opções / futuros / fatores de equidade com alfa comprovada sobre benchmarks de mercado-cap - livre - ETF / Stock Screener com 5 fatores - 149 / Livre de opções de opções de opções, estratégias de futuros, estratégias vix Web-Based Tool - Free Stock Ratings, análise sazonal, gráficos Fundamentos - Free Freemium modelo Free backtesting ferramenta baseada na web para testar estratégias de picking de ações: - ações dos EUA, de ValueLine 1986-2017 - preço e dados fundamentais, 1700 estoques, teste de granularidade mensal. Backtest Wizard é um modelo do Microsoft Excel para PC ou Macintosh que testa estratégias técnicas de negociação em ações, opções, commodities e futuros. QuotStand-alone backtest sistemas vendem para 795 para 8,400, diz o Backtest Wizard desenvolvedor John A. Sarkett. Quot Em 199.95, o Backtest Wizard 4.0 fornece acesso fácil ao mundo dos testes de estratégia. (Também está incluído nos pacotes Option Wizard Online, 399.95 a 599.95). É bem adequado para um comerciante que deseja trabalhar em estreita colaboração com os dados para alcançar a sensação hands-on. É ideal para o comércio de papel também. Curiosamente, um comerciante escreve quotI está realmente ficando melhor quilometragem fora do Backtest Wizard do que Tradestation. quot Backtest Wizard aproveita o poder da Microsoft Excelreg backtest, especificamente a lógica e solver funções, dois dos menos utilizados, mas mais poderosos aspectos de o programa. Além disso, usamos o poder da Internet para acessar os últimos 200 dias de alto-baixo-fechar-volume em qualquer estoque ou índice. Neste momento, não há cobrança de dados, tornando Backtest Wizard um valor incomum. Para backtest é aplicar uma estratégia de negociação para dados históricos de preços de títulos, siga o que acontece a seguir e avaliar os resultados. Por exemplo, um comerciante pode determinar o resultado histórico de comprar um estoque cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza acima de sua média móvel de 20 dias e / ou vender um estoque curto cada vez que sua média móvel de 5 dias cruza abaixo de seus 20 Média diária. Podem ser adicionados critérios técnicos adicionais para filtrar e refinar os sinais de compra-venda. Backtest Wizard inclui tendência (média móvel) momentum (estocástica) taxa de variação volumétrica de volume (Force Index) Índice de Força Relativa ADX e ADXR Os três primeiros são usados ​​para gerar determinações de compra-venda. Essas são as ferramentas básicas da análise técnica, e muitos especialistas acham que as ferramentas básicas funcionam melhor, segundo o criador do Backtest Wizard, John A. Sarkett. Existem diferentes métodos de como negociar esses indicadores. Nosso compêndio recomendado de análise técnica pode ser encontrada no padrão-ouro Análise Técnica por CNBC analista técnico John J. Murphy. Esta é a Bíblia para cada comerciante. Trading para uma vida. Psicologia, Trading Tactics, Money Management por Alex Elder discute seu Índice de Força em profundidade. É também uma excelente leitura. Além disso, consulte o nosso recurso aqui no site, originalmente publicado na revista Stocks and Commodities. Tradicionais teoristas enfatizam a importância de backtesting um sistema comercial. Gera confiança para agir quando as condições atendem aos parâmetros de negociação do sistema e somente quando essas condições forem atendidas. Mostra as conseqüências de divergir do seu sistema (por exemplo, compra em breakout de volume e condição de overbought). Gera habilidade de tomar uma pequena perda quando errado. Um sistema bem sucedido típico terá aproximadamente 65 vencedores e 35 perdedores. Você pode tomar os perdedores mais facilmente se você entender como eles abrangem a planilha, e normalmente preceder a próxima vitória Permite ao usuário adaptar as metodologias de negociação às condições de mercado em mudança. Uma vez que é um modelo do Microsoft Excel, é completamente e totalmente personalizável. Com um clique de botão, o Assistente de Backtest acessa data, preço e dados de volume. O Assistente de Backtest calcula os dados técnicos básicos, p. Force Index, tendência através da média móvel e o estocástico do oscilador. Altere a suavização de cada indicador alterando o valor da célula. Use a função de solver do Excel para otimizar os resultados Você também pode considerar dois programas de otimização de complementos do Excel: Crystal Ball. Que inclui a ferramenta de otimização OptQuest ou o Risk Optimizer. O Assistente de Backtest usa a função de lógica Excels para indicar pontos de compra e venda e calcula o lucro máximo e a retirada durante os 10 dias seguintes. Neste exemplo abaixo, o Índice de Força da Força Móvel exponencial de 13 dias muda de para - com K e D em 80 e 82 (sobrecompra). O lucro potencial é apenas .375. Mas no dia 73, os sinais reversos, uma compra é iniciada em 23.75, e 1.25 ganho realizado no dia 76. O próximo-a-último Seção é teste de sistema personalizado, neste exemplo, com tendência, força e stochastics. No dia 180, com K liderando D para baixo e 5 DMA levando 20 DMA para baixo, o Índice de Força mudou de para -, iniciando uma venda a descoberto. Lucro ficou em 1.375 por dia 189. Não havia nenhuma retirada. A negociação deste sistema gerou 10 negócios em 200 dias, ganho total de 5,75, redução total de 8,75. Finalmente, o Assistente de Backtest gera 200 dias de preços de opções teóricos. Heres um conjunto de perguntas freqüentes destinadas ao desenvolvedor para explicar melhor o modelo: P. Por que você criou Backtest Wizard A. Eu queria ser capaz de gerar um comprar-vender recomendações para apoiar ou desacreditar negociação idéias - e com o clique de um botão. P. Por que não basta olhar para os gráficos A. Nós olhamos para os gráficos constantemente. Os gráficos mostram os principais eventos técnicos (por exemplo, cruzamentos de média móvel, overbought-oversold), mas trabalhar com os números dá uma sensação diferente. Uma textura diferente para a análise, na minha opinião. P. Qual é a melhor característica do seu programa A. Ele cria confiança. Você sabe . Você não espera. Você sabe 7 das 10 últimas vezes, quando x, quando y, quando z, então A Mas talvez tão importante, 3 das últimas 10 vezes, B. tão claro para fora rápido. Se isso é tudo que você sair do Backtest Wizard. Você é maneira, maneira adiante. Q. Qual é a melhor função do seu programa A. Como um arquivo do Excel, ele é completamente personalizável. As entradas básicas são: O Assistente de Backtest fornece fórmulas de média móvel, estocástica e Índice de Força carregadas nas colunas. Você pode jogá-los fora, mantê-los, adicionar outros, mudar os prazos, etc Apenas copiar e colar, e voila, você está testando seus próprios sistemas. Alguns podem chamá-lo de uma desvantagem, mas entrar e trabalhar com uma segurança em um momento, ou seja, enrolar as mangas e realmente ver os dados é um plus, por vezes. Você pode desenhar um paralelo para aqueles indivíduos que gostam de desenhar cartas à mão. É uma questão de sensação, ou intuição, que, na minha opinião, é construída em um indivíduo de centenas de milhares de experiências, neste caso, centenas de dias de negociação resumida como números em uma planilha. (As imagens têm emoção, os números têm menos, eu acho.) Acho que você pode desenvolver essa intuição, esse sentimento, e negociar com mais confiança e sucesso com ele, e espero que o Assistente de Backtest pode ajudar. P. Quais são as desvantagens A. Você precisa do Microsoft Excel (PC ou Mac). Além disso, ele só lida com uma segurança por vez, ele não varre centenas de ações automaticamente. Existem programas que fazem isso, no entanto, 795 a 8.400 faixa de preço, incluindo Behold. TradeStation, First Alert, etc Verifique revistas de negociação para outros fornecedores também. P. Onde posso obter os dados A. Na nossa versão on-line, usamos a função de consulta da Web do Excel para recuperar históricos da Internet. Na versão offline, você pode recuperar históricos de seu software de mercado regular via exportação ou de fontes comerciais. P. Como o Assistente de Backtest pode ser revisto A. Faça o download do nosso Assistente de opção Online gratuito de teste. Option Wizard 7.3 - que é o software offline - também possui o Backtest Wizard, mas esta versão não recupera automaticamente dados da Internet. Visite nossa loja on-line. P. Você também não comercializa Assistente de Opção? Contente por ter mencionado isso. Visite também a página do OptionWizard e conheça o nosso programa de análise de opções premiado para o Microsoft Excel. Para ver todos os produtos do Assistente de opção, Assistente de opção on-line e Assistente de backtest e preços com preços de combinação especiais: P. Aceita cartões de crédito A. Sim Pronto para comprar Salte para nossa loja online. P. Eu gosto do pensamento apresentado aqui, mas francamente, eu preciso fazer mais alguma leitura primeiro. Idéias A. Considere: Entrevista: Howard Abell, da Innergame Partners, p. 62, Setembro de 1996. Análise Técnica de STOCKS amp COMMODITIES. Além disso, receba a entrevista TASC 1995 setembro com Mercado Assistente Robert Krausz que descreve como ele backtests à mão. Verifique suas edições traseiras também para outros artigos em backtesting. Q. Resuma tudo. A. Dont adivinhar, backtest Backtest Wizard é uma ferramenta básica, mas poderosa para fazer isso. Se ele ajuda você a agir mais decisivamente quando o mercado atende às suas especificações, ou tomar uma pequena perda (em vez de um grande) quando você está errado, é pago por si 10 vezes na primeira vez. Para um estudo mais aprofundado, recomendamos: Enquanto isso, marque esta página como favorito. Obrigado novamente por visitar e muito melhores votos em seu investimento e negociação. Deixo-vos com duas citações favoritas que nos lembram: encontre o seu próprio caminho, confie na sua própria maneira, desconte o conselho (bem intencionado e egoísta) que receberá no seu caminho. Estou confiante de que backtesting seu método de negociação irá ajudá-lo a fazer exatamente isso. Conhecendo um mestre Zen na estrada, Não o enfrente nem com palavras nem com silêncio. Dê-lhe um uppercut, e você será chamado alguém que entende Zen. Eu não falhei. Eu descobri 1200 materiais que wouldnt trabalho. Thomas Edison CHICAGO - Assistente de Opção é uma marca registrada da Sarkett amp Associates, Inc. - Um erro ocorreu ao processar esta diretivaWIN 1.000 para uma MultiCharts Lifetime License Alguns corretores oferecem melhores taxas e alguns feeds de dados fornecem mais dados históricos. Escolha aqueles que atendam às suas necessidades. Mesmo com uma estratégia vencedora, apenas um pequeno atraso na execução da ordem pode fazer toda a diferença. Negociação automatizada é muito mais rápido do que um ser humano. Conhecido como um quotscreenerquot, ou ldquoquote boardrdquo, esta ferramenta permite monitorar milhares de símbolos de mercado em uma janela para encontrar oportunidades rentáveis. O EasyLanguage é uma linguagem padrão para a programação de estratégias e indicadores. Foi feito especificamente para comerciantes principal vantagem é que você pode começar em minutos. Backtesting está aplicando uma estratégia de dados históricos para ver ldquohow você teria donerdquo. Portfolio backtesting permite projetar e testar estratégias em vários símbolos. 2017 t2w Members39 Choice Award Melhor Software para Tradutores de Sistemas Mecânicos Melhor Software de Análise Técnica 2017 t2w Members39 Prêmio Choice Melhor Plataforma de Negociação Profissional Melhor Software para Traders Intra-Day 2017 Análise Técnica de Leis e Commodities Readers39 Prêmio Choice Semi-Finalist Software Analítico Autônomo 1,000 and Above 2017 BMT Best Of Trading Prêmio Plataforma de Negociação do Ano Futuros Trading Platform Of The YearBacktesting é uma prática essencial para quem procura desenvolver sistemas de negociação automatizados. Usando preços históricos para vários títulos, os comerciantes podem otimizar a rentabilidade e aumentar a durabilidade de seus sistemas de negociação: traderhq / 10-relics-only-traders-apreciar. Existem muitas ferramentas disponíveis para ajudar no processo de desenvolvimento e backtesting sistemas de negociação em muitos mercados diferentes, incluindo mercados de ações e forex. Neste artigo, bem dar uma olhada no backtesting que implica, alguns recursos essenciais e limitações para manter em mente antes de negociar com capital real. O que é o Backtesting Os sistemas de negociação consistem em programas de computador que automatizam o processo de compra e venda de títulos com base em um conjunto de regras. Ao aplicar as regras aos preços históricos, os comerciantes podem avaliar a rentabilidade eo risco associado aos seus sistemas de negociação sem colocar qualquer capital real em risco. O processo de aplicação de um sistema de comércio a preços históricos é conhecido como backtesting que o sistema de comércio. Por exemplo, suponha que um comerciante concebe um sistema de negociação que gera um sinal de compra quando a média móvel de 10 dias cruza acima da média móvel de 50 dias e um sinal de venda quando a média móvel de 10 dias cruza abaixo da média móvel de 50 dias . Ao aplicar essas regras aos preços históricos, os comerciantes podem ver o quanto eles poderiam ter gerado e os riscos de volatilidade tomadas no processo ver também Ultimate Guide to Bollinger Bands. 8211 Os comerciantes podem determinar o lucro ou perda global durante um período de tempo expresso como uma percentagem do capital inicial, o que fornece um guia aproximado de como rentável o sistema de comércio pode Ser quando empurrado ao vivo. Max Drawdown Os comerciantes podem determinar a perda máxima de capital inicial que um sistema de negociação gera durante um período de tempo, o que é útil quando se considera requisitos de margem e outras preocupações relacionadas à alavancagem. Sharpe Ratio Traders pode determinar um sistema de negociação Sharpe Ratio, que fornece um grande indicador global de risco ajustado retornos. Como Backtest Backtesting pode ser realizado manualmente, mas sistemas de negociação complexos podem tornar o processo bastante assustador. Usando uma variedade de diferentes programas de software, os comerciantes podem introduzir as suas regras de sistemas de negociação e backtest automaticamente a estratégia contra uma ampla gama de prazos históricos e títulos. Muitos programas de software também relatam análises detalhadas de risco e lucratividade (como visto acima). O mais popular intermediário integrado e backtesting plataforma é TradeStation e seu Portfolio Maestro. Enquanto os clientes corretora TradeStations têm acesso à plataforma gratuitamente (se eles atendem a certos critérios), a plataforma de software está disponível para o público em geral para 59,95 por mês. A plataforma permite backtesting, análise, otimização e relatórios de desempenho em nível de portfólio. Wealth-Lab é outra opção que tem opções gratuitas e premium. Com um assistente de estratégia de arrastar e soltar e a capacidade de usar uma linguagem de script complexa, a plataforma de software atende a comerciantes novatos e profissionais. As estratégias pré-fabricadas e o backtesting multi-sistema oferecem opções adicionais projetadas para ajudar a melhorar os sistemas de negociação e implementar estratégias lucrativas. QuantConnect é uma opção relativamente nova que fornece software backtesting livre para comerciantes quantitativos. Com base na linguagem de programação C, os traders que utilizam o software devem ter uma boa compreensão dos conceitos básicos de programação para interagir com a extensa API. A própria empresa busca investir em algoritmos rentáveis ​​e compartilhar os lucros como um meio de gerar receita. No final, essas três soluções de software backtesting são apenas algumas das muitas opções disponíveis para os comerciantes. Muitos programas de software estão disponíveis gratuitamente, pelo menos durante um período experimental, enquanto outros são pagos ou empacotados com corretoras. Enquanto a maioria das plataformas requer algum conhecimento de programação, outras são projetadas com ferramentas de arrastar e soltar projetadas para facilitar o desenvolvimento do sistema de negociação. Backtesting Limitations Traders devem estar cientes das muitas limitações associadas com backtesting trading systems antes de usar essas ferramentas. Ao não ter em conta estas limitações, as perdas podem aumentar rapidamente em casos de negociação frequente e / ou automatizada. Uma ótima maneira de evitar esses problemas é testar extensivamente sistemas de negociação usando papel moeda e dados ao vivo e, em seguida, usando pequenas quantidades de dinheiro real com dados ao vivo. Algumas das principais limitações a serem consideradas incluem: Risco de Previsão 8211 O desempenho passado não se correlaciona necessariamente com o desempenho futuro, uma vez que os mercados financeiros são extremamente dinâmicos. De fato, as arestas competitivas passam regularmente rapidamente quando descobertas. Curve Fitting 8211 A otimização do desempenho passado pode resultar em estratégias de negociação altamente específicas que são ajustadas à curva do passado e improváveis ​​de serem suficientemente amplas para funcionar bem no futuro, especialmente com eventos inesperados. Resolução de dados 8211 Dependendo da frequência de negociação, alguns dados de backtesting só podem fornecer resolução de um minuto ou de um dia, em vez de dados up-to-second vistos em ambientes de negociação em tempo real ao vivo. Slippage 8211 Muitos sistemas de negociação não contabilizar fatores aleatórios como derrapagem no preço de ordem, o que pode resultar em grandes mudanças na lucratividade e perfis de risco dos sistemas de negociação. Naturalmente, há muitas outras limitações possíveis que devem ser consideradas ao desenvolver e backtesting sistemas negociando. Os comerciantes podem evitar muitos desses problemas, garantindo que eles estão usando uma plataforma sólida que fornece dados granulares, respondendo por derrapagem nos casos em que é relevante, e tendo o cuidado de não refinar um sistema comercial tanto que se torna curva ajustada aos resultados históricos. O Bottom Line Traders olhando para automatizar ou fazer comércios com base em um conjunto de regras deve sempre backtest suas estratégias antes de aplicá-los no mercado ao vivo. Ao simular a atividade do mercado histórico, os comerciantes podem garantir que a negociação ao vivo não vai dar surpresas desagradáveis ​​em termos de comportamento comercial inesperado. No entanto, backtesting isnt perfeito que existem muitas limitações que os comerciantes devem considerar também. Se você gostou deste artigo, inscreva-se para o livre Boletim informativo TraderHQ bem enviar-lhe similar conteúdo semanal. Backtesting e software de simulação para Day Traders Vários fornecedores têm subido para enfrentar o desafio de backtesting e simulação para comerciantes dia pode testar as suas estratégias antes de estabelecer Dinheiro real. Esta lista não é de forma exaustiva, nem é um endosso de seus serviços. It8217s apenas um bom lugar para você começar sua pesquisa. AmiBroker AmiBroker oferece um robusto backtesting serviço a um preço relativamente baixo. Por essa razão, it8217s uma escolha popular com as pessoas que estão começando no dia de negociação. Ele também permite aos usuários fazer gráficos técnicos sofisticados que eles podem usar para monitorar os mercados. Um inconveniente é que você pode ter que pagar extra para os preços de mercado cotação dados, dependendo do que títulos e períodos de tempo que você deseja testar. Cybertrader Cybertrader é produto de Charles Schwab8217s para comerciantes ativos. Seu recurso de testador de estratégia permite testar sua idéia de negociação. Então você pode configurá-lo em um Strategy Ticker, que segue sua estratégia, enquanto o mercado está aberto, permitindo que você veja como sua estratégia funciona em tempo real. Este isn8217t completamente o mesmo que o papel que troca porque isn8217t que testa como bom você puxaria o gatilho. Investor / RT Desenvolvido por uma empresa chamada Linn Software. Investor / RT permite que você desenvolva seus próprios testes e crie seus próprios programas. Ele tem pacotes para Macintosh OS X, o que torna popular com os comerciantes que preferem computadores da Apple. Seus usuários tendem a ser sofisticados sobre seus sistemas de negociação e backtesting requisitos este software isn8217t realmente para iniciantes. MetaStock Como o nome indica, MetaStock é projetado para os comerciantes que trabalham em ações, embora um pacote MetaStock está disponível especialmente para os comerciantes de moeda, e os pacotes regulares incluem capacidades para futuros e comerciantes de commodities. Define os comerciantes como o fim-de-dia (aqueles que tomam decisões sobre a troca amanhã com base em números no final de today8217s negociação) e como em tempo real (aqueles que tomam decisões durante o dia de negociação). A maioria dos comerciantes dia são comerciantes em tempo real. A empresa é detida pela Thomson Reuters, uma importante empresa de serviços de informação financeira. OptionVue Se você trocar opções, você pode querer verificar OptionVue que oferece uma gama de ferramentas analíticas sobre os mercados de opções. O módulo de software 8217s BackTrader, um recurso complementar, ajuda você a aprender mais sobre os mercados de opções, testar novas estratégias e examinar as relações entre as opções e os estoques subjacentes, informações realmente úteis para pessoas que trabalham nos mercados de ações. Tradecision Tradecision8217s pacote de software de análise comercial é um pouco mais caro do que a maioria das alternativas comerciais de varejo, mas oferece capacidades mais avançadas, incluindo uma análise dos pontos fortes e fracos de regras de negociação diferentes. Ele pode incorporar avançadas técnicas de gestão de dinheiro e inteligência artificial para desenvolver mais previsões sobre o desempenho em diferentes condições de mercado. O sistema pode ser um exagero para a maioria dos comerciantes dia novo, mas pode vir a calhar para alguns. Trading Blox O sistema de software Blox Trading foi desenvolvido por comerciantes profissionais que precisavam testar suas próprias teorias e que não queria fazer um monte de programação para fazê-lo. Ele vem em três versões (e níveis de preços), variando de básico para sofisticado, ea empresa se vangloria de que ele trabalha com algumas empresas de comércio comercial. Claro, algumas de suas capacidades podem ser mais do que você precisa quando você está começando. TradeStation TradeStation é um corretor on-line que se especializa em serviços para day traders. Seu serviço de teste de estratégia permite especificar diferentes parâmetros de negociação e, em seguida, mostra onde esses negócios ocorreram no passado, usando gráficos de preços. Ele também gera um relatório da estratégia, mostrando dólar, porcentagem e desempenho de ganhos-perdas em diferentes períodos de tempo. Ele doesn8217t têm uma simulação de comércio recurso.