Bollinger bands combination

Como usar as bandas de Bollinger para melhores escolhas de estoque Bollinger Bandas são uma excelente ferramenta para ajudar a desenvolver habilidades de reconhecimento de padrões espaciais, as habilidades visuais que todos os analistas técnicos especializados têm. Para muitos comerciantes técnicos, tentando reconhecer a ação lateral dos preços no início e como o preço se comportará durante esse padrão lateral é a habilidade de análise número um que eles lutam para aprender. Ao adicionar Bandas Bollinger às suas cartas de ações, você é capaz de ter canais de expansão e contratação que revelam muito mais do que qualquer outro tipo de canal. Há uma razão pela qual Bandas Bollinger são os mais populares de todos os indicadores de canal. Seu criador, John Bollinger, CFA, CMT, projetou essas bandas únicas de uma forma que permite que as bandas para responder e mover com os castiçais si, bem como se movendo com a tendência. Embora muitos comerciantes técnicos aplicar Bollinger Bands diretamente para o gráfico de preços, eles também podem ser aplicados a indicadores, bem como, muitas vezes revelando aspectos do indicador que não são facilmente vistos sem as bandas. John Bollinger também escreveu várias variações das bandas de Bollinger, incluindo Bollinger Bandwidth, uma excelente versão das bandas a serem usadas quando o trader técnico prefere não ter as bandas no gráfico de preços, mas ainda precisa ver a compressão das bandas. Bollinger Bandwidth oferece o melhor de ambos os mundos com padrões de expansão e contração sem interferir com a interpretação das próprias cartas de castiçal. Ele pode ser usado em um gráfico de linha ou histograma, dependendo das preferências técnicas do trader. Bandas Bollinger B também é um excelente indicador para identificar padrões extremos que sinalizam uma significativa mudança de preço. Este indicador, e como usá-lo melhor, será explicado em uma discussão posterior da tabela de ações. Discussão hoje é Bollinger Bandas e Bandwidth combinados, de modo que os comerciantes técnicos podem decidir qual será mais benéfico para o seu estilo de negociação e parâmetros. Stock Chart Exemplo: Schlumberger LTD, SLB SLB tem se movido lateralmente como ele lentamente, mas firmemente, movido para cima desde janeiro. O leve e retracements de curto prazo forneceu várias oportunidades de entrada como a ação de preço comprimido e, em seguida, subiu novamente. As setas pretas apontam para a contração das Bandas de Bollinger. No entanto, o que é muito mais importante são as setas verdes, que apontam para o preço segurando bem acima da linha média em 3 diferentes padrões laterais como o estoque subiu. Isso revela um forte impulso upside bias, apesar da falta de longo impulso branco velas durante esse tempo. A enorme vela branca causada pela Alta Freqüência Trading, HFT, na quarta-feira, 25 de junho foi o único ganho de preço forte impulso, e extraordinário em seu tamanho. Em janeiro, as Bandas de Bollinger têm uma largura muito consistente, mais estreita do que o normal, o que mantém mais velas acima da linha central do que abaixo, mostrando claramente o viés de destaque nesta formação bottoming bottom, que é um novo fundo escuro Pooling padrão. A segunda compressão é mais apertada do que o fundo da base, eo estoque se move mais para cima. A terceira compressão das faixas de Bollinger é significativamente mais estreita, indicando que o preço tornou-se muito apertado e compactado, um padrão comum antes de um HFT repentina corrida ou lacuna. Abaixo está outro gráfico mostrando apenas o Bollinger Bandwidth e como esta variação de Bollinger Bands permite que o comerciante técnico para ver não só padrões de compressão no Bollinger Bands, mas também os castiçais individuais e potenciais sinais de entrada. As setas pretas horizontais mostram a consistente Bollinger Bandwidth durante o fundo de base que é consistente com a acumulação de Dark Pool. O segundo conjunto de setas pretas mostra a primeira compressão das faixas. A terceira forma de compressão é menor no gráfico de indicadores de largura de banda, o que mostra que esta compressão é significativamente mais apertada do que a anterior. A entrada poderia ser feita em vários níveis durante essa compressão, permitindo um período de espera antes da corrida de um dia de HFT grande. O ligeiro mergulho na Largura de Banda em um nível muito mais alto indica o potencial para uma fuga. Usando a largura de banda permite que os comerciantes técnicos que usam castiçais para ver não só a compressão das bandas, mas também os castiçais clara e facilmente. Esta é uma excelente combinação para aqueles que dependem de castiçais para entradas precisas e controladas. Bandas Bollinger são um excelente indicador para os comerciantes técnicos. Eles oferecem uma variedade de padrões, sinais e variantes, que permitem aos comerciantes técnicos a capacidade de entender melhor os padrões de preços e reconhecer as mudanças na ação de preços que precedem grandes movimentos e breakouts. Como Bollinger Bands é um indicador de preço e tempo, empregar alguns indicadores de volume junto com ele é fundamental para o sucesso consistente ao usar esses indicadores. Os traders técnicos devem sempre analisar o conjunto completo de dados da ticker tape. Preço, Quantidade e Hora devem ser avaliados. Volume, expressa através de indicadores de quantidade, irá revelar a direção da fuga e impulso mover. Bandas de Bollinger sozinhas não mostram a direção que o estoque vai tomar, apenas que uma fuga é iminente. Aprecie este artigo Procurando mais Canto superior dos conselheiros contem amostras livres de boletins de notícias interessantes do mercado de uma variedade larga de autores profissionais. Novos artigos são publicados conforme recebidos dos autores. Observe que solicitações de assinatura podem aparecer dentro desses artigos. Todas as opiniões expressas nestes artigos são apenas a opinião do autor dos artigos, não a de StockCharts. Os materiais contidos nesses artigos são propriedade do autor do artigo e não podem ser repostados sem a permissão dos autores. 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O indicador de bandas de Bollinger consiste em bandas de desvio padrão de média móvel. A terceira linha central no indicador de forex de bandas de bollinger é a linha de média móvel simples. Para negociação a curto prazo 10 dias definição de média móvel é recomendado por John bollinger, para negociação a longo prazo 50 dias de média móvel e para negociação intermediária 20 dias média móvel é recomendado. Vender e comprar sinais sozinho não gerado por bandas de bollinger, você deve ser usado com outro indicador como MACD ou RSI força relativa indicador forex. Quando o preço de Forex alcanga uma da linha de bandas de bollinger, poderia indicar um de dois sinais. Poderia indicar um movimento de inversão de tendência ou poderia indicar uma continuação de tendência. Assim, as bandas de bollinger não determina comprar e vender sinais. Se bollinger bandas forex indicador combinado com outro indicador como RSi força relativa índice forex indicador, esta combinação tornam-se poderosos. O indicador RSI é usado para fornecer sinais de sobre-venda e sobre-comprados. Quando Índice de força relativa RSi indicador forex está acima de 30 eo preço de mercado toca as bandas inferiores bollinger. Temos um sinal de continuação de tendência. E quando Índice de força relativa RSI é mover abaixo de 70 eo preço de mercado atinge as bandas de bollinger superior. Temos sinais de continuação de tendência. Se temos uma situação em que o índice de força relativa RSI indicador forex está acima de 70 eo preço de mercado atinge as bandas superiores temos sinal de inversão de tendência. Por outro lado, se RSI indicador forex está abaixo de 30 eo preço de mercado atinge o menor indicador de bandas de bollinger. Temos um sinal de inversão de tendência. Não use dois ou mais indicadores forex diferentes, mas todos têm os mesmos dados de entrada. Se você estiver usando bollinger bandas e RSI forex indicador. Não use MACD forex indicador também. Estes indicadores utilizam as mesmas entradas. Mas você pode tentar usar indicador de índice de fluxo de dinheiro ou Forex de indicador de volume de equilíbrio. Estes indicadores podem ser aplicados em conjunto como confirmação de tendência. 1 comentário: Agora temos uma ferramenta de tendência seguinte para nos dizer se a principal tendência de um determinado par de moedas é para cima ou para baixo. Mas como é confiável que indicador Como mencionado anteriormente, tendência de seguir as ferramentas são propensas a whipsawed. Portanto, seria bom ter uma maneira de avaliar se o indicador de tendência atual está correto ou não. Para isso, vamos empregar uma ferramenta de tendência de confirmação. Muito parecido com uma ferramenta que segue as tendências, uma ferramenta de confirmação de tendências pode ou não ser destinada a gerar sinais específicos de compra e venda. Em vez disso, estamos olhando para ver se a tendência de seguir a ferramenta ea ferramenta de tendência de confirmação concordar. Bollinger Band Feature Analysis Bollinger Bandas são um dos mais populares indicadores técnicos com muitos comerciantes usá-los tanto para o comércio gama, bem como procurar Fugas No entanto, quais recursos e valores você realmente deve estar olhando quando você está usando Bollinger Bands para o comércio Neste artigo iremos usar uma floresta aleatória, uma abordagem poderosa máquina de aprendizagem, para descobrir quais aspectos das Bandas Bollinger são mais importantes para uma GBP / USD em gráficos de 4 horas. Bandas de Bollinger Bandas de Bollinger, uma ferramenta negociando técnica desenvolvida por John Bollinger no 1980s adiantado, fornece uma medida relativa da escala do mercado. Durante períodos de alta volatilidade a faixa de negociação será naturalmente maior, enquanto em tempos de baixa volatilidade a faixa será menor. Bandas de Bollinger são uma combinação de três linhas. A linha média é uma média móvel simples (normalmente 20 períodos), sendo a linha superior 2 desvios-padrão do fim acima da linha média e a linha inferior sendo 2 desvios-padrão abaixo da linha média. Maior volatilidade levará a maiores desvios padrão e, portanto, uma maior gama entre as bandas superior e inferior. Ao usar as Bandas de Bollinger em qualquer tipo de estratégia sistemática, as três linhas diferentes apresentam algumas questões e questões, a saber, o único fator que você deve incluir Você quer olhar para onde o preço atual é relativo ao intervalo Talvez você só está preocupado com A faixa superior para os comércios curtos ea faixa inferior para os comércios longos, ou você quer olhar a altura total da escala Há um número enorme de valores que diferentes você poderia olhar e este processo, sabido como a seleção da característica na aprendizagem da máquina Mundo, é incrivelmente importante. Escolhendo o recurso correto que contém a maioria das informações relevantes para a sua estratégia pode ter um enorme impacto sobre o desempenho de sua estratégia. Em vez de precisar avaliar esses recursos, podemos usar uma floresta aleatória, uma poderosa técnica de aprendizado de máquina, para avaliar objetivamente esses recursos para nós. Florestas aleatórias As florestas aleatórias são uma abordagem de conjunto que se baseiam no princípio de que um grupo de alunos fracos podem ser combinados para formar um aluno forte. As florestas aleatórias começam com a construção de um grande número de árvores de decisão individuais. As árvores de decisão inserem uma entrada na parte superior da árvore e enviam-na para baixo, onde cada divisão representa níveis variáveis ​​de valores indicadores. (Para saber mais sobre as árvores de decisão, dê uma olhada no nosso post anterior onde usamos uma árvore de decisão para negociar o estoque do Bank of America). Aqui está a árvore de decisão que construímos em um post anterior: Árvores de decisão individuais são vistas como alunos bastante fracos, O que significa que eles podem muito facilmente overfit os dados e têm dificuldade para generalizar bem para novos dados. Combinados em florestas com milhares de árvores, esses algoritmos simplistas podem formar uma abordagem de modelagem muito poderosa. O sucesso em uma floresta aleatória é derivado em grande parte da capacidade de criar grande quantidade de variabilidade entre as árvores individuais. Isso é conseguido através da introdução de um grau de aleatoriedade de duas maneiras diferentes: Bagging Bagging, abreviatura para agregação bootstrap, simplesmente significa a amostra com substituição. Em vez de usar todo o dataset disponível para construir cada árvore, o conjunto de dados é amostrado aleatoriamente com cada ponto de dados disponível para ser selecionado novamente. Por exemplo, se realizássemos o ensacamento em um conjunto de treinamento composto pelos números de 1 a 10, poderíamos terminar o seguinte conjunto de dados: 1 3 2 1 5 7 5 5 7 10 Isso nos permite criar um número infinito de conjuntos de dados Todos do mesmo tamanho e derivados do nosso conjunto de dados original. Subconjunto de indicadores Ao invés de usar cada indicador disponível para construir cada árvore, apenas um subconjunto escolhido aleatoriamente de indicadores é usado. Por exemplo, se tivéssemos 5 características diferentes que estávamos testando, apenas 3 seriam usados ​​em cada árvore. A partir dessas duas fontes de aleatoriedade criamos uma floresta inteira de diversas árvores. Agora, para cada ponto de dados, cada árvore é chamada para fazer uma classificação e um voto majoritário decide a decisão final. Uma grande vantagem de florestas aleatórias é que eles são capazes de dar uma medida muito robusta do desempenho de cada indicador. Com milhares de árvores construídas cada com um conjunto de ensacamento ensacado diferente e subconjunto de indicadores, eles dizem quais os indicadores foram mais importantes para decidir a classe da variável que estamos tentando prever, neste caso a direção do mercado. Aproveitamos essa valiosa propriedade de florestas aleatórias para descobrir quais características, derivadas das Bandas de Bollinger, deveríamos usar em nossa estratégia. Criação de Recursos Primeiro temos que decidir quais recursos derivar das Bandas de Bollinger. Esta é uma área onde você pode ser criativo na criação de cálculos e fórmulas extravagantes, mas por enquanto, adere a 8 características básicas: Banda Alta - Preço A distância entre a faixa superior o preço atual Banda média - Preço A distância entre a linha média, Uma média móvel simples de 20 períodos e o preço atual Baixa Banda - Preço A distância entre a faixa inferior o preço atual B Mede o preço atual relativo das faixas superior e inferior: B (Preço atual - Baixa faixa) / (Banda superior - Baixa Baixa) Permite também ver a alteração percentual de cada um dos recursos para adicionar um aspecto temporal: Alteração percentual (Banda Alta - Preço) A variação percentual em um período da distância entre a faixa superior eo preço atual. Variação percentual em um período da distância entre a faixa intermediária e o preço atual Variação percentual em um período da distância entre a faixa inferior e o preço atual Variação percentual (B) ) A mudança percentual em um período de valor B Agora que temos nossas 8 características, vamos construir nossa floresta aleatória para ver quais recursos devemos estar usando em nossa estratégia. Construindo nosso modelo Primeiro vamos instalar os pacotes e importar nosso conjunto de dados (você pode baixar os dados usados ​​aqui): Antes que possamos construir nossa floresta aleatória, precisamos encontrar o número ideal de indicadores a serem usados ​​para cada árvore individual. Felizmente, o pacote de floresta aleatória que estamos usando pode nos ajudar: podemos ver que uma árvore com 2 características (mtry 2), tinha uma menor taxa de erro fora de saco (OOB), então vamos com isso para o nosso aleatório floresta. A precisão média diminuição mede como pior cada modelo executa sem cada recurso ea diminuição média Gini é uma função matemática mais complexa que é uma medida de quão puro o fim de cada ramo de árvore é para cada recurso. Podemos ver imediatamente que a variação percentual no valor B foi o fator mais importante e, em geral, olhar para a variação percentual nos valores foi melhor do que olhar apenas a distância entre o preço e as linhas superior, inferior e média . (Devido às duas fontes de aleatoriedade, você pode obter resultados ligeiramente diferentes, mas no geral eu achei as conclusões para ser consistente.) Então agora sabemos quais recursos, com base nas Bandas Bollinger, devemos usar em nossa estratégia de negociação. Conclusão As florestas aleatórias são uma abordagem muito poderosa que geralmente superam algoritmos mais sofisticados. Eles podem ser usados ​​para classificação (prever uma categoria), regressão (prever um número), ou com seleção de características (como vimos aqui). Seleção de recursos, ou decidir quais os fatores a incluir em sua estratégia, é uma parte incrivelmente importante da construção de qualquer estratégia e há muitas técnicas na aprendizagem de máquina focada na resolução deste problema. Com TRAIDE. Cuidamos da segunda etapa: uma vez que você selecionou os recursos para sua estratégia, usamos algoritmos de aprendizado de máquina para encontrar os padrões para você. Crie sua própria conta aqui e, como sempre, a combinação TRAIDINGThe feliz de scalping poderoso. Bollinger Band Stochastic A combinação de escalpelamento poderoso. Banda de Bollinger Bandas estocásticas de Bollinger e Estocástico. Indicadores básicos simples que são muitas vezes ignorados. Mas se ambos os indicadores forem combinados. Irá determinar o timing couro cabeludo negociação pode confiar Vamos discutir mais sobre o glimpse chave de negociação com os dois indicadores: Bandas Bollinger. Quando o castiçal toca a banda (acima / abaixo). É provável que o movimento do castiçal inverta o timing da direção para entrar no mercado estocástico. Oversold Comprar Overbought Venda Scalping exemplo com USD / JPY gráfico de 5 minutos: prntscr / 2ecn1u Scalping passo a passo com Bollinger ft. Estocástico: encontrar castiçal Bollinger banda está no final. Se a vela fechar fora da banda. Verifique imediatamente Estocástico. As linhas estocásticas devem estar em estado de sobre-venda (gt 80) ou sobre-compradas (lt 20). O que significa que seu tempo para o mercado vai inverter a direção. Em seguida é esperar o momento de entrar no mercado. qual. Aguarde até o sinal aparecer vela. Vela Este sinal deve ser contrário à tendência atual. Por exemplo, se o tempo está sendo tendência de alta. Espere até que a vela para baixo aparece. E vice-versa Uma vez que a vela de sinal é formada. Seu tempo para a posição aberta Há atualmente entrar no mercado. Há também um tempo para sair do mercado: 1 Sair quando o castiçal tinha atravessado a linha central do Bollinger Bands 2 Sair quando Stochastic virou em torno da direção (overbought oversold overbought oversold) A chave para este comércio couro cabeludo é paciente esperar Timing entrada no mercado e não ser ganancioso para ter lucros muito. Como diz o famoso ditado. O núcleo de escalpelamento está se tornando gradualmente um monte Não se esqueça também que par com uma pequena propagação é muito importante para o seu comércio scalping tão rapidamente em profit. Sloping Bandas Bollinger e Combinações Indicador Sloping Bandas Bollinger e Combinações Indicador Uma vez que temos uma firme compreensão de Como Bollinger Bandas são usadas, o próximo pensamento que os comerciantes devem ter é como usar este indicador para o seu nível ideal. Para conseguir isso, muitos comerciantes optam por usar Bollinger Bands juntamente com outros indicadores técnicos para obter uma melhor noção do que está acontecendo na atividade de preço de uma moeda. Então, por que os comerciantes querem fazer isso e que exatamente são esses comerciantes à procura quando estes indicadores são combinados Quando os comerciantes combinam indicadores e olhar para eles em relação uns aos outros, os comerciantes estão à procura de evidência de acordo na esperança de que todos os Os sinais disponíveis apontam na mesma direção. Se, por exemplo, você tiver dois indicadores diferentes e ambos sugerirem um movimento de preços para cima no futuro, você será capaz de negociar com um nível mais alto de probabilidade do que se estivesse usando apenas um indicador. Além disso, os comerciantes experientes usam mais de um indicador em combinação como uma maneira de saber quando não para o comércio. Isso pode parecer confuso para alguns, e você pode estar se perguntando: por que um comerciante estar procurando razões para não negociar? Não é impossível ganhar dinheiro quando você não está negociando. Bem, é claro, o fato é que os comerciantes não podem ganhar dinheiro quando Comércios não estão abertos. Mas uma grande quantidade de negociação é saber quando ficar de lado, como isso pode mantê-lo de perder dinheiro no futuro. Se seus indicadores múltiplos não estão mostrando o acordo, é geralmente uma idéia melhor não abrir nenhuma troca porque não há nenhuma maneira, nestes casos, girar as probabilidades em seu favor. Assim, uma vez que podemos ver que é uma estratégia prudente para usar vários indicadores ao mesmo tempo, como podemos decidir qual indicador usar A primeira maneira de abordar isso é olhar para o que tem usado para outros comerciantes e foi rigorosamente testado ao longo do tempo . Uma das opções mais comuns é a Divergência de Convergência de Média Móvel, ou MACD. Os proponentes do indicador MACD tendem a acreditar que funciona bem com outras ferramentas técnicas, disse Haris Constantinou, analista de moeda da TeleTrade. LdquoThis é porque os indicadores combinados vêem a atividade do preço em maneiras ligeiramente diferentes e quando o acordo é visto entre estes dois indicadores, ups elevados da troca da probabilidade pode ser identificado. Os sinais usados ​​menos geralmente podem ser gerados quando as faixas de Bollinger estão mostrando um inclinação direcional , Para baixo ou para os lados). Este movimento direcional no indicador de Bollinger Band pode ser outro sinal para os comerciantes, indicando a direção da tendência futura ou o impulso subjacente global. Se os preços estão causando Bollinger Bands para inclinação para cima, comprar posições podem ser estabelecidas na moeda na expectativa de que os preços vão continuar neste sentido. Por outro lado, quando os preços fazem com que as Bandas de Bollinger desçam para baixo, as posições de venda podem ser tomadas em uma moeda na expectativa de que os preços continuem na direção descendente. Se os preços estiverem fazendo com que as Bandas de Bollinger se movam de lado, nenhum comércio deve ser estabelecido porque não há indicação de direção de preço futura. O seguinte artigo é de um de nossos colaboradores externos. Não representa a opinião de Benzinga e não foi editada.